10 Monate Gleitender Durchschnitt S & P 500

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Thomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubte ihm, mit 36 ​​Jahren in Rente zu gehen. Er ist ein international bekannter Autor und Händler mit 30 Jahren Börsenerfahrung und weithin als ein führender Experte für Chart-Muster angesehen. Er kann erreicht werden Unterstützen Sie diese Seite Klicken Sie auf die Links (unten) führt Sie zu Amazon. Wenn Sie irgendwelche kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowskis 12-Monate Moving Average Geschrieben von und Copyright-Kopie 2005-2017 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Disclaimer: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Siehe PrivacyDisclaimer für weitere Informationen. Dieser Artikel beschreibt, wie die 12-Monats-gleitenden Durchschnitt verwenden, um Stier und Bär Märkte zu erkennen. 12-Monats-Gleitender Durchschnitt Einleitung Im Folgenden finden Sie ein Liniendiagramm für die monatlichen Schlusskurse des SampP 500-Index und einen 12-monatigen gleitenden Durchschnitt der geschlossenen Positionen (rot dargestellt). Beachten Sie, dass zu Beginn der 2000 bis 2002 Bärenmarkt, fiel der Index unter dem gleitenden Durchschnitt bei A. Das war ein Signal zu verkaufen und in bar bewegen. In der Baisse 2007 bis 2009 sank der Index auch unter den gleitenden Durchschnitt (bei B). In beiden Fällen blieb der Index unter dem gleitenden Durchschnitt, bis die Erholung bei C und D begann. Wenn Sie den 10-monatigen gleitenden Durchschnitt anstelle der 12 verwenden würden, würde der Preis den Durchschnitt im blauen Kreis und auch entlang der CB durchbohren Bewegen Sie sich bei der ersten Berührung. Diese hätten eine unnötige Transaktion verursacht (kaufen dann verkaufen oder umgekehrt), so dass ein 12-monatiger einfacher gleitender Durchschnitt besser funktioniert. Die etwas längeren einfachen gleitenden Durchschnitt erhalten Sie wieder in den Markt etwas später bei C und D als würde die 10-Monats-einfachen gleitenden Durchschnitt. Wenn Sie dies testen sollten, stellen Sie sicher, dass Sie monatliche Schlusskurse und nicht die Höhen oder Tiefs während des Monats verwenden. Youll finden, dass der gleitende Durchschnitt Reduzierung Drawdown und Risiko über Buy-and-Hold. 12-Monate Gleitende Durchschnittliche Handelsregeln Hier sind die Handelsregeln. Kaufen Sie auf dem Markt, wenn der SampP 500 Index über den 12-Monats-einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse steigt. Verkaufen, wenn der Index unter dem gleitenden Durchschnitt sinkt. 12-Monate Gleitende Durchschnittliche Prüfung Ich bat Dr. Tom Helget, eine Simulation auf dem SampP 500 Index von Januar 1950 bis März 2010 laufen zu lassen. Die folgende Tabelle zeigt einen Teil seiner Ergebnisse. Hier ist, was er über den Test sagt. Mein Test lief von 131950 auf 3312010 (20.515 Tage oder 56,17 Jahre) auf GSPC. Trades wurden getroffen, wenn die enge über die n-Periode monatlich einfach gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal gekreuzt. Positionen wurden verlassen, wenn die enge Kreuzung unterhalb der gleichen n Periode einfachen gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal. Ich erlaubte mir, fraktionierte Aktien zu kaufen. Mein Ausgangswert war 100. Die Perioden der monatlichen einfachen gleitenden Durchschnitt reichten von 6 bis 14. Optimierung ergab die beste Leistung, um die 12-Monats-SMA mit einem Compound Annual Return von 7,15. Wenn man auf 1291954 (das Datum des ersten Handels, das durch das System erzeugt wird) kaufen und bis zum Enddatum halten, wäre das AUTO 7,36 gewesen. Sie können eine Kopie seiner Spreadsheet-Ergebnisse herunterladen, indem Sie auf den Link klicken. Geschrieben durch und copyright Kopie 2005-2017 durch Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Disclaimer: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Siehe PrivacyDisclaimer für weitere Informationen. Mann ist der beste Computer, den wir an Bord eines Raumfahrzeugs setzen können, und das einzige, das Masse mit ungelerntem labor. The SampP 500 hergestellt werden kann, ist nah an dem Blitzen ein bärisches Signal, das es seit 2008 nicht angezeigt hat, heraus, weil ein Schlüsselbestand Benchmark nahe ist Ein bearish Crossover, warnen Chart-Beobachter. Der SampP 500 SPX, -0.21 ist nicht weit davon entfernt, seinen 10-monatigen Gleitdurchschnitt unter seinem 20-monatigen Gleitender Durchschnitt von oben zum ersten Mal seit 2008 zu erreichen, sagt Jonathan Krinsky bei MKM Partners in einer Notiz vom Sonntag. Es gab nur zwei andere solche Übergänge in den letzten 22 Jahren, und beide fielen mit zyklischen Bär Märkte, Vorsicht Krinsky, MKMs Chef-Markt-Techniker. Seine Notiz bietet das Diagramm unten. Technische Analysten sagen oft, dass ein Marktabwärts-Momentum mit dieser Art von bearishe Crossover bestätigt wird, was geschieht, wenn ein kürzerfristiger gleitender Durchschnitt unter einem längerfristigen gleitenden Durchschnitt sinkt. In glücklicheren Zeiten wird das Aufwärtsmomentum bestätigt, wenn ein kürzerfristiger gleitender Durchschnitt über dem längerfristigen Durchschnitt springt, wie Investopedia erklärt hat. Während der SampP hat zwei wöchentliche Fortschritte in einer Reihe geschnappt und kann mit einem Gewinn für Februar enden. Krinsky schreibt, dass er nicht glaube, dass die US-Aktien-Benchmark ist in einem nachhaltigen Aufwärtstrend zum Teil wegen der bearish Crossover, die nahe zu auftreten. Der Crossover ist passiert, wenn die SampP Mondtags-Sitzung unter 1.970 beendet, fügt Krinksy hinzu. Der Index schloss am Freitag bei 1.948,05. 720 Globals Michael Lebowitz markierte den drohenden bärischen Crossover. Wenn die Geschichte prophetisch beweist, wölbt sich Lebowitz, wie in MarketWatchs Need-to-Know-Spalte. Die Aktienkurse können in einem starken Rückgang begriffen sein. Verwandte Themen Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. 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